Les méthodologies de valorisation des instruments financiers aussi bien « plain vanilla » que dérivés et structurés.
Bien que la plupart des instruments financiers soient valorisés par le prix de marché (« markto-market »), il est souvent nécessaire de faire une évaluation « théorique » (« mark-tomodel»).
Que ce soit à des fins de valorisation des books de trading, à des fins comptables ou de détermination de la valeur liquidative d’un fonds ou d’un OPCVM, bénéficier de systèmes qui permettent d’être le plus proche d’un prix de marché est crucial.
Nos consultants maîtrisent les techniques actuarielles pour les produits de taux, les modèles Cox-Ross-Rubinstein et Black &Scholes pour les produits optionnels, les simulations Monte-Carlo, les méthodes stochastiques etc.