Les méthodologies de scénario de stress
A l’instar de ce que vient de préconiser la Banque des règlements internationaux (BRI) et dans le contexte de crise de liquidité quis’est déclenché à l’été 2007, les banques sous-estiment très largement, aujourd’hui, le risque de liquidité.
L’un des défis de cette année et des prochaines est qu’elles doivent renforcer la gestion de ce risque, notamment en mettant en place des « stress tests »beaucoup plus sophistiqués.
Nos consultants maîtrisent les lois statistiques non normales pour simuler les chocs extrêmes combinant tous les types de risque et prenant en compte les historiques ou hypothétiques modifications des coefficients de corrélation entre actifs.