Les méthodes de calcul des risques decrédit
Les composantes du risque de crédit sont la probabilité de défaut (PD),  la perte en cas de défaut (LGD) ainsi que l’exposition aumoment du défaut (EAD), qui donnent la perte moyenne attendue.
Dans Bâle II, il y a trois méthodes de détermination des risques de crédit.
Toutd’abord, la méthode standard : dans laquelle les risques de crédit sont évalués sur la base des notations externes (S&P, Moody’s, Fitch, Banque de France, Coface par exemple).
Ensuite, la méthode IRB fondation (IRBF,internal rating based fondation) basée sur les notations internes dans le cadre d’une méthode simple.
Enfin, la méthode IRB avancée (IRBA,internal rating based advanced) qui est la méthode la plus complète et celle vers laquelle tendent les plus grandes banques depuis janvier 2008.
Alors que dans la méthode IRBF, le LGD et l’EAD sont fixés par les autorités de tutelle de façon forfaitaire selon le type d’engagement, ils sont déterminés par la banque elle-même dansl’IRBA.
D’où le besoin de systèmes d’information évolués pour intégrer l’ensemble de ces données.